Guerras e ataques cibernéticos podem comprometer liquidez cambial de bancos da zona do euro, diz BCE
Guerras, interrupções na cadeia de oferta e ataques cibernéticos estão entre os principais riscos enfrentados pelos bancos da zona do euro, e alguns deles podem não atender aos requisitos de liquidez em moeda estrangeira em caso de estresse agudo, afirmou o Banco Central Europeu nesta sexta-feira com base em um teste de estresse.
Diferentemente das avaliações convencionais, nas quais os bancos precisavam traçar suas respostas a determinados cenários, desta vez o BCE solicitou que as instituições financeiras elaborassem elas mesmas os cenários, no chamado "teste de estresse reverso", que reduziria seu Common Equity Tier 1 (CET1)em 300 pontos-base.
"Os eventos desencadeadores mais comumente aplicados incluíram conflitos militares, interrupções na cadeia de oferta, incluindo no fornecimento de energia, sanções econômicas, efeitos macroeconômicos sobre a confiança, instabilidade política e ataques cibernéticos", afirmou o BCE em comunicado.
Embora as posições de liquidez dos bancos tenham, em geral, permanecido acima dos requisitos mínimos regulatórios nos diversos cenários, o BCE não pareceu satisfeito com a forma como alguns bancos realizaram seus cálculos.
"O exercício revelou inconsistências na forma como alguns bancos traduziram os choques em impactos sobre o capital e a liquidez", afirmou. "O BCE acompanhará os bancos em questão com o objetivo de que melhorem suas estruturas de testes de estresse."
Além disso, a liquidez em moeda estrangeira estava estruturalmente mais restrita e o estresse seria mais pronunciado para alguns bancos, que poderiam, então, ficar abaixo do índice mínimo de cobertura de liquidez de 100%.
O BCE também observou que alguns bancos podem ter subestimado os riscos cambiais ao projetar variabilidade limitada ou nula nos indicadores de liquidez cambial, limitando sua capacidade de captar o risco de financiamento.
Isso pode ser problemático, uma vez que episódios de crise anteriores sugerem uma estreita ligação entre a liquidez, as dificuldades de financiamento e as posições de solvência dos bancos, acrescentou o BCE.
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