Reguladores globais planejam revisar as regras que determinam a quantidade mínima de capital que os bancos devem reservar para cobrir o risco de negociar ações, títulos, derivativos e moedas.
Espera-se que as alterações tornem mais fácil para os bancos aplicarem as regras quando entrarem em vigor em janeiro de 2022, disse o Comitê da Basiléia, formado por reguladores bancários dos principais centros financeiros do mundo, nesta quinta-feira.
Também é esperado que as mudanças reduzam ligeiramente o impacto sobre o nível de capital nos bancos. Os riscos de mercado representam uma pequena percentagem da reserva total de capital de um banco, embora possa ser muito maior para alguns dos maiores bancos comerciais do mundo.
As regras de 2016, conhecidas como Revisão Fundamental da Carteira de Negociação, fazem parte do acordo de Basileia III realizado pelo G20 após a crise financeira de 2007-09 que obrigou contribuintes de vários países a socorrerem bancos.
"Os requisitos como estão definidos atualmente teriam tido um impacto negativo nas atividades comerciais e na capacidade de fornecimento de soluções de financiamento e hedge para os usuários finais", disse Mark Gheerbrant, diretor de risco e capital da ISDA.
Uma revisão importante é o teste "Atribuição de lucros e perdas", que determina se um banco pode usar seu próprio modelo interno para calcular os riscos de negociação e determinar quanto capital deve ser reservado. Se o banco falha neste teste, ele teria que usar o cálculo "padrão" tipicamente mais conservador estabelecido pelos reguladores.
A ISDA disse que a proposta de adicionar um aviso à aprovação ou reprovação das regras originais deve suavizar a transição de uma mesa de operações para a abordagem padrão se falhar no teste, evitando um "efeito de precipício" ou aumento repentino nas exigências de capital.